Il Parlamento Europeo ha dato il via libera ad un pacchetto di misure volte a modificare la direttiva sui requisiti di capitale (Crr e Crd) e sulle risoluzioni bancarie (Brrd). Tali proposte sono molto più soft rispetto a quelle proposte dal Consiglio Europeo.
In riferimento alle norme sui requisiti di capitale, si prevede la sterilizzazione degli effetti legati alle cessioni di elevata entità degli Npl (superiori al 15% del totale dei crediti deteriorati) per il calcolo della Loss given default (Lgd). Nello specifico, non saranno considerati elementi penalizzanti per le dismissioni effettuate dal 23 novembre 2016 fino a 5 anni successivi all’entrata in vigore della normativa.
Inoltre, lo sconto patrimoniale per i finanziamenti alle Pmi è stato ampliato fino a prestiti pari a 3 milioni (dagli 1,5 milioni previsti attualmente). Il coefficiente di ponderazione relativo ai mutui con un loan-to-value al di sotto del 75% è stato ridotto dal 35% al 30 per cento. Previsti minori requisiti anche per i prestiti tramite cessione del quinto dello stipendio. È stato anche abbassato l’add-on sui reverse repo relativi a bond pubblici.
Per quanto riguarda le regole sulle risoluzioni bancarie, si stabilisce che i titoli subordinati inclusi ai fine del calcolo del Mrel (requisito minimo di mezzi propri e altre passività ammissibili che le banche devono detenere in caso di bail-in) non possano superare il 18% degli asset ponderati per il rischio, il linea con la normativa internazionale Tlac, relativa alla capacità degli istituti di credito di assorbire le perdite.
Inoltre, è prevista la possibilità di moratoria sui depositi se una banca viene dichiarata vicina fallimento, ma il blocco non potrà superare i 2 giorni (invece dei 5 all’esame) e, in ogni caso, sarà comunque possibile la liquidità necessaria per le attività quotidiane.
Infine, è confermato il limite minimo del 3% per la leva finanziaria, cioè il rapporto tra patrimonio netto e il totale dell’attivo ed è stato evitato di imporre un limite nella concentrazione dei titoli di Stato nei bilanci bancari.
Il pacchetto di proposte dovrà ora essere discusso con il Consiglio Europeo e con la Commissione Europea per poter essere poi approvato, anche in vista dell’applicazione delle regole di ‘Basilea 4’.
La questione sarà esaminata anche dal comitato esecutivo dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel comitato esecutivo fissato per oggi.
