Le quattro banche italiane coinvolte hanno ben figurato negli stress test effettuati dall’EBA che mirano a testare la capacità di resistenza degli istituti europei agli shock economico/finanziari in due scenari, uno di base e uno avverso, per il triennio 2018-2020. Lo scenario avverso recepisce gradualmente anche gli effetti del nuovo principio contabile Ifrs9.
È quanto si evince dalla nota rilasciata dall’authority con sede a Londra, ricordando che l’esame ha riguardato 48 banche del Vecchio Continente che rappresentano il 70% degli attivi del Vecchio Continente. Gli istituti di credito italiano inclusi sono Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm e Ubi.
Le banche tricolori hanno presentato ampi margini di sicurezza nello scenario base e una buona tenuta in quello avverso. Si ricorda che le simulazioni, che sono state condotte sulla base dei bilanci a fine 2017, non prevedevano una soglia minima di Cet1 da prendere come riferimento.
Intesa Sanpaolo nel 2020 ha evidenziato un Cet1 del 13,04% su base transitional nello scenario base (12,28% fully loaded) e un Cet1 su base transitional del 10,40% in quello avverso (9,66% fully loaded).
UniCredit ha messo in luce un Cet1 del 13,76% su base transitional nello scenario base (13,76% fully loaded) e un Cet1 su base transitional del 9,34% in quello avverso (9,34% fully loaded).
Banco Bpm ha mostrato un Cet1 del 15,74% su base transitional nello scenario base (14,32% fully loaded) e un Cet1 su base transitional dell’8,47% in quello avverso (6,67% fully loaded).
Ubi ha messo in evidenza un Cet1 del 12,49% su base transitional nello scenario base (12,22% fully loaded) e un Cet1 su base transitional dell’8,32% in quello avverso (7,46% fully loaded).
