Scope ha attribuito un rating ‘BBB+’ a una cartolarizzazione di sofferenze lorde da 6,06 miliardi di UniCredit (Project Prisma).
Lo si apprende dalla stampa, la quale aggiunge che la banca ha trasferito lo scorso 11 ottobre un pacchetto di Npl sia secured (64%) che unsecured (36%).
Gli Npl garantiti hanno come sottostante ipoteche su immobili residenziali, mentre le garanzie residue (9,8%) sono formate da immobili commerciali, terreni e altri tipi di proprietà.
La struttura della cartolarizzazione include tre classi di notes: classe senior ‘A’ da 1,2 miliardi, classe mezzanine ‘B’ da 80 milioni e classe junior ‘J’ da 30 milioni. Le classi A e B pagheranno un tasso variabile basato sull’Euribor a sei mesi, più uno spread dell’1,5% e del 9% rispettivamente. Il capitale e gli interessi di classe ‘J’ sono subordinati al rimborso delle notes senior e mezzanine.
Suddetta cartolarizzazione è stata strutturata considerando i requisiti necessari per ricevere la garanzia pubblica (Gacs), sulla base dell’ultimo aggiornamento.
