Il triennio alle spalle di Banco Bpm è stato caratterizzato da un notevole sforzo di de-risking, che è stato realizzato con successo e ha portato il livello dei crediti deteriorati al di sotto del 10% sul totale crediti, da un 24% a fine 2016, grazie sia alle cessioni sia alla gestione interna.
Il nuovo piano sposta ancora in avanti l’asticella definendo un target a fine piano di Npe ratio lordo del 5,9% (rispetto al 9,1% di fine 2019) e di Npe ratio netto del 3% (rispetto al 5,2% di fine 2019). Il tutto mantenendo un alto livello di copertura dei crediti deteriorati e con un costo del rischio in calo a 51 punti base nel 2023 (contro i 73 punti base del 2019).
La strategia di miglioramento della qualità del credito si baserà su 4 iniziative organiche, che contribuiranno anche alla discesa del tasso di default, all’aumento del tasso di work-out sui crediti deteriorati e ad una riduzione dello stock Utp di circa 2,9 miliardi.
Il primo passo sarà la creazione di un Advanced Credit risk data warehouse, cioè della creazione di un data warehouse unico del credito finalizzato ad ottenere una maggiore coerenza tra dati gestionali e dati sul rischio e una migliore granularità delle informazioni sul credito.
Saranno inoltre rafforzate le politiche creditizie attraverso una maggiore specializzazione settoriale ed integrazione con budget e MBO e un miglior focus su prospettiva rischio-rendimento e sostegno alle iniziative Esg.
È prevista un’evoluzione del sistema di monitoraggio & Early Warning attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di early warning, sfruttando tecniche innovative di machine learning, tramite il miglioramento della capacità di controllo del rischio attraverso strategie basate su work-flow e con la prevenzione del rischio basata sulle performance, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di KPI operativi.
Infine, sarà sviluppato un nuovo approccio nella gestione degli Utp con un focus sulla massimizzazione del ritorno in bonis e attivazione di misure percorribili di forbearance per il portafoglio core, mentre per quello non-core il focus sarà sulla massimizzazione del recupero mediante soluzioni extra-giudiziali.
