Venerdì 30 luglio verranno pubblicati i risultati degli stress test condotta da Eba e BCE su 50 banche, di cui 38 sotto la Vigilanza di Francoforte. Tra gli istituti coinvolti ci sono le italiane Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mps, Banco Bpm e Mediobanca.
La BCE ha analizzato in sede separata altri 51 istituti di credito mantenendo invariati gli scenari macroeconomici.
Secondo MF la simulazione, che darà un indicazione su come le banche reagirebbero ad un ulteriore peggioramento del contesto economico rispetto ai dati di fine 2020 già influenzati dalla pandemia, sarà particolarmente severa: si ipotizza una nuova caduta cumulata del Pil UE del 3,6% fino al 2023, un aumento della disoccupazione del 4,7%, un crollo dei prezzi immobiliari residenziali e commerciali rispettivamente del 16% e del 31%, e un dimezzamento dei valori azionari.
Per le banche maggiori saranno comunicati gli indici di capitale (transitional e fully loaded) nelle ipotesi sopra citate e sarà reso noto un report aggregato con gli esiti di ogni gruppo. Per le banche sotto l’esame della Bce sarà indicata un range patrimoniale di riferimento. Tuttavia non saranno previste soglie minime.
Si ipotizzano bilanci statici, che implica che le banche non possano recepire gli effetti di una nuova recessione.
