Carige comunica che, a seguito del nuovo comprehensive assessment, si è svolto l’esercizio di stress test da parte della BCE, in cooperazione con l’EBA (European Banking Authority) e le altre Autorità di Vigilanza competenti.
I risultati, resi in forma aggregata per tutte le banche soggette alla vigilanza europea coinvolte nell’esercizio, sono stati forniti dalla Banca Centrale Europea.
Le assunzioni macroeconomiche ipotizzate nell’esercizio, attinenti al triennio 2021–2023,
prevedono uno scenario base di sviluppo inerziale ed uno scenario avverso fortemente sfavorevole, caratterizzato da un ulteriore peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla situazione di fine 2020, già critica in seguito alla pandemia.
Per sua natura l’esercizio di stress test è effettuato su basi statiche e prevede stringenti vincoli metodologici che non considerano una serie di elementi attuali e prospettici e pongono limiti alla crescita progressiva dei ricavi e alla diminuzione strutturale dei costi, elementi fondamentali per un soggetto bancario quale Carige, impegnato in un radicale processo di ristrutturazione teso al recupero della redditività, dopo avere condotto una massiva attività di de-risking che ne ha drasticamente ridotto il profilo di rischio.
Come prevedibile, l’esercizio di stress test nello scenario avverso è stato particolarmente severo per il gruppo (al 2023: impatto sul CET1 ratio >900 pb; CET1 ratio fully loaded <8%; leverage ratio <4%), poiché applicato ad un bilancio di partenza già condizionato da fattori di estrema straordinarietà, trattandosi del primo esercizio contabile maturato dopo l’amministrazione straordinaria in un periodo che ha scontato, oltre agli effetti della pandemia, le difficoltà del riavvio dell’operatività dopo 13 mesi di commissariamento.
Nello scenario base, che non fattorizza assunzioni macroeconomiche estremamente avverse, la Banca risulta compliant al requisito minimo regolamentare di CET1 ratio
fino al 2023.
Peraltro il primo azionista della Banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), ha intrapreso un processo di business combination del Gruppo, destinato a ridurre l’orizzonte temporale di riferimento delle analisi prospettiche incluse nell’esercizio, necessariamente condotte su basi stand alone.
Il FITD ha comunque recentemente pubblicamente reiterato il proprio pieno e convinto impegno nel sostegno della Banca per proseguire nel processo di turnaround, sviluppo commerciale, efficientamento e ottimizzazione del capitale.
Nel frattempo, l’agenzia Dbrs ha assegnato per la prima volta le seguenti valutazioni al merito di credito della banca:
- Long Term Issuer rating: ‘B (low)’;
- Long-Term Senior Debt: ‘B (low)’;
- Short Term Debt: ‘R-5’;
- Long Term Deposits: ‘B’;
- Long term Critical Obligations rating: ‘B (high)’
- Trend: stabile su tutti i rating.
sui programmi di obbligazioni bancarie garantite sono in essere i seguenti rating Dbrs
- OBG1: ‘BBB’;
- OBG2: ‘A (low)’;
- OBG3: ‘BBB (high)’.
