La BCE ha lanciato una prova di stress di vigilanza sul rischio climatico allo scopo di valutare il grado di preparazione delle banche nell’affrontare gli shock economici e finanziari derivanti dal rischio climatico.
L’esercizio sarà effettuato nel primo semestre 2022, al termine del quale la BCE divulgherà i risultati aggregati.
“La prova di stress costituisce un esercizio conoscitivo sia per le banche sia per i responsabili della vigilanza e si prefigge di individuare le vulnerabilità, le migliori prassi e le sfide che le banche fronteggiano nella gestione del rischio climatico. E’ importante sottolineare che non mira a promuovere o bocciare le banche, ne’ ha implicazioni dirette per i loro livelli patrimoniali”, spiega un comunicato dell’Eurotower.
L’esercizio include tre moduli distinti: un questionario sulle capacità delle banche nel campo delle prove di stress a fronte del rischio climatico, un’analisi comparativa fra enti analoghi per valutare la sostenibilità dei modelli imprenditoriali e l’esposizione a imprese caratterizzate da un’elevata intensità di emissioni, e infine una prova di stress di tipo bottom-up.
Per garantire la proporzionalità dell’esercizio, alle banche di dimensioni minori non verrà chiesto di fornire le proiezioni della prova di stress.
Lo stress test è concentrato su classi di attività specifiche esposte al rischio climatico piuttosto che sui bilanci complessivi delle banche. Fa riferimento alle esposizioni e alle fonti di reddito più vulnerabili al rischio climatico e unisce le proiezioni tradizionali sulle perdite con nuove raccolte di dati qualitativi.
