L’Ivass (Autorità di vigilanza sulle assicurazioni) ha evidenziato alcuni elementi da migliorare per le compagnie operanti sul territorio italiano nella relazione di valutazione dei rischi e della solvibilità.
In primo luogo, tra gli elementi da migliorare vi è “la rappresentazione dei presidi e delle valutazioni effettuate per il monitoraggio, gestione e controllo dei titoli governativi, anche con informazioni più dettagliate sulle possibili strategie esaminate e sulle verifiche condotte per valutare la vulnerabilità della compagnia rispetto a tali esposizioni”.
L’autorità di vigilanza si è poi soffermata sugli stress test, sottolineando che “vanno considerati scenari di stress più severi sui rischi cui le compagnie sono esposte, e va anche irrobustita la coerenza delle ipotesi effettuate con il piano strategico dell’impresa”.
Dall’analisi effettuata dall’organismo di controllo si evince che i rischi più significativi per il comparto sono quelli finanziari, legati alla composizione del portafoglio. Per cui, alla base degli stress test condotti dalle compagnie vengono considerati elementi come l’andamento dei prezzi di Borsa, l’aumento degli spread del credito, la riduzione dei tassi d’interesse o l’aumento dei riscatti delle polizze vita. Tali elementi, precisa l’Ivass, “risultano adottati a livello di singolo rischio mentre non vengono disegnati scenari combinati su più rischi”.
Tuttavia, l’authority evidenzia che le compagnie assicurativa tricolore presentano un Solvency II ratio del 229%, oltre il doppio del minimo regolamentare.
L’Ivass ha posto l’attenzione sul rischio di liquidità, specificando che “Tutte le imprese devono porre la necessaria attenzione ai rischi significativi non ricompresi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, con specifica attenzione al rischio di liquidità”.
Infine, le imprese assicurative hanno ricevuto il monito a concentrarsi maggiormente nella comunicazione dei rispettivi rischi all’autorità e al mercato.
