Oggi l’Eba (European Banking Authority) darà formalmente avvio agli stress test riguardanti 50 istituti europei (tra cui 4 italiani) che rappresentano il 70% degli asset del Vecchio Continente, divulgando le ipotesi relative allo scenario macroeconomico in cui sarà valutata la resistenza delle banche.
Nel dettaglio, saranno previsti due scenari di riferimento, uno di base e uno avverso, con la simulazione che sarà condotta sul triennio 2018/20.
Gli stress test verificheranno la resilienza delle banche al rischio di credito (compreso quello derivante dalle cartolarizzazioni che interessa molto da vicino gli istituti italiani), al rischio di mercato (incluso quello di controparte) e al rischio operativo.
Per quanto riguarda i rischi generati dall’esposizione nei titoli di Stato, l’Eba ha sottolineato che saranno inclusi sia nel rischio di credito che in quello di mercato.
Le simulazioni terranno conto anche degli impatti legati all’introduzione del principio contabile Ifrs9, entrato in vigore all’inizio di quest’anno.
In merito alle tempistiche, ai i primi di giugno e intorno a metà luglio saranno portati all’attenzione della stessa Eba i risultati preliminari.
I risultati finali saranno sottoposti all’Authority a ottobre inoltrato, per poi arrivare alla pubblicazione dei risultati definitivi il 2 novembre 2018.
Gli esiti degli stress test rientreranno in seguito nello Srep, il processo di revisione e valutazione prudenziale che stabilisce i requisiti patrimoniali minimi che le banche devono rispettare.
Lo scorso 24 gennaio Danièle Nouy, responsabile della Vigilanza della Bce, ha sottolineato che “Le banche con livelli insufficienti di capitale dovranno intervenire per coprire le mancanze. La Vigilanza europea deciderà, caso per caso, se le banche che risultano sottocapitalizzate nello scenario avverso dovranno ricapitalizzare. Lo stress test sarà un momento della verità per le banche”.
